[dAEk]

Jag lånar tråden lite, hoppas det är okej...

Eftersom min Google-fu verkar ligga i lä här tänkte jag kolla om det finns nån som känner till några datakällor som man kan använda för att få fram historisk data (per handelsdag) för SIXRX? Hittills har jag bara lyckats hitta:

• http://www.netfonds.se/quotes/paperd...paper=SIXRX.ST (dumpfiler)
• http://www.fondbolagen.se/sv/Statist...-aktuell-graf/ (scraping)

men skulle gärna se fler alternativ.

[Conny Westh]

Ursprungligen postat av corneliisandberg

Lime: Okej tänkte/visste inte att det skulle bli kommersiellt projekt.

Conny: Hmm. Tråkigt att läsa, det som brukar finnas så mången open source gentemot googles olika tjänster.

Det känns som att enda sättet är att betala och ansluta sig gentemot NASDAQ på något vis om det är legalt att sedan använda det kommersiellt alternativt ge bort det gratis.

OT: Upphovsrättad information ska alltid behandlas därefter dvs enligt överenskommelse med upphovsmannen eller enligt lag. Men publik information som vill vara fri borde få hämtas och sparas av den som vill och hur den vill, så tycker jag iaf.

Nej, det är inte kommerciellt!

Rådgivningen är Pro Bono dvs utan ersättning, men jag tycker området med aktier är kul så jag vill göra så mycket research jag kan. En del i denna research är att utifrån fundamentala fakta om varje aktie och kursinformation, använda min erfarenhet och skapa "formler" eller "regler" för att ur ett stort urval av aktier hitta kandidater att analysera lite djupare. Men det är hopplöst att hålla mina system uppdaterade med fakta.

Jag skulle kunna göra mycket mer "forskning" om jag bara hade historisk information om många aktier.

De "råd" jag ger vill jag ska vara av bra kvalitet (så man slipper skämmas... :-)).

[dAEk]

Ursprungligen postat av dAEk

Jag lånar tråden lite, hoppas det är okej
[...]

En liten uppdatering:

Netfonds dumpfiler har inte uppdaterats på ett bra tag och de får heller inte in ny data. Jag mailade dem tidigare idag och fick detta som svar kort därefter.

På Fondbolagen.se finns data men bara från och med 2008-01-18. Det verkar vara det enda alternativet idag för intraday-kurser.

Tråkigt nog verkar det vara svårt att hitta historiska kurser såväl som senaste för SIXRX.

[dAEk]

Trevlig överraskning: i Aktiespararnas Hitta Kursvinnare finns historisk data för både OMXS30 och SIXRX, dock ingen Excel-export eller liknande så jag fick skriva ned kurserna manuellt. I mitt fall handlade det bara om ett par datum per år under ett fåtal år så det var ingen arbetsbörda att snacka om.

Det kan nog vara intressant för dig med Conny.

[Conny Westh]

Har kollat runt en del sedan denna tråd skapades, men har inte hittat några användbara öppna API till aktiemarknaden ännu.

Jag har nu i alla fall skrivit ett eget program som kan simulera daytrading som köper och säljewr aktier utifrån en "spread" som är en av de metoder daytraders använder. Men har bara mina simulerade kursnivåer och bud att jobba med. Har testat med kursnivåer för ericsson B på kursnivån för 2018-05-11 dvs 68,78-69,82 med maximalt budantal på 10000 aktier. Samt ABB betalkursnivå 207,00-209,00 SEK.

Min simuleringsprogramvara bygger på principen om att buden läggs med en viss "spread" under en viss tid. Så den väntar tills det finns minst 100 betalkurser att jämföra med innan den startar handeln.

Programmet håller koll på högsta och lägsta betalkurser och köpzonen finns mellan 0-30% av det lägre intervallet och säljzonen finns inom 70-100% av kursintervallet (övre delen).

Jag har tagit hänsyn till Courtagekostnaden hos Avanza, de har ju 4 olika "courtageplaner". Gör man många trasaktioner (värde minst 143500 kr) så kan man få fastpris på 99 kr per transaktion, inga procent.

När den köper (enligt maxrisken) så lägger den ett bud när aktien har nått i köpzonen och spä'rrar vidare köp. Sen är tanken att den omedelbart lägger ett säljbud med bud i lägsta säljzonen. Sen väntar systemet tills kursen nått säljzonen och hela innehavet sålts.

Det funkar att börja med en kassa på 10000 kr och så görs i min simulering ca 1000-1500 köptransaktioner per dag. Detta är inte realistiskt utan det borde möjligen bli ca 500 köp under dagen. En handelsdag består normalt av ca 540 minuter då Stockholmsbörsen är öppen. Så 1-2 transaktioner i minuten är realistiskt enligt mina beräkningar och den information jag har om hur daytrading fungerar.

Detta "simuleringsfel, beror på att kursen inte varierar så kraftigt i verkligheten som min simulering.

Hur som helst så skulle det vara intressant att kunna köra mot verkliga siffror och nu har jag gått över till att mitt system behöver realtidsdata för att kunna hantera daytrading.

Jag vill dels ha kursinformation för betalkurser i realtid, men också har möjligheten att läsa av saldo på depåkontot (ISK), läsa av portföljinnehavet (vilka aktier som finns i portföljen och hur många) och lägga köp och säljorder.

Har kollat med Avanza men de har inget öppet API (bara till sina egna tradingapplikationer). Nordnet har API men tar hiskeligt bra betalt för det.

Har kollat på Yahoo och Google men de länkar som publicerats här tidigare funkar inte längre.

Vore ju toppen om man kan skapa ett konto som programmet sköter förvaltningen av med daytrading. Både Nordnet och Avanza har s.k. Autotrading men bara med deras egna applikationer. Jag vill ha min egen applikation.